Carry Trade простыми словами — это когда человек берет в кредит дешевый ресурс, чтобы купить дорогой. Его прибыль — разница между доходностью дорогого ресурса и платой за кредит. В случае с cash-and-carry разница между фьючерсами и спотовыми ценами часто бывает незначительной по сравнению с размерами позиций, необходимыми для эффективной реализации стратегии. Это приводит к еще большему замораживанию капитала, чтобы использование стратегии стало целесообразным. Некоторым кэрри-трейд может показаться легким способом заработка, Carry trade стратегия но стратегия может предполагать замораживание капитала на длительное время. Это лишает трейдера возможности использовать потенциально более прибыльные рыночные возможности.

Практические аспекты стратегии carry trade.

Среди основных валют самые высокодоходные – новозеландский доллар (NZD), доллар Австралии (AUD) и фунт стерлингов (GBP), а самые низкодоходные – иена (JPY) и швейцарский франк (CHF).

Что такое Свинг трейдинг? Лучшие стратегии, индикаторы и сигналы для торговли

Стратегия Carry Trade стала известна не так давно, но сразу успела завоевать доверие многих трейдеров на рынке форекс, так как получение прибыли в этом случае является более прогнозированным. Кэш-энд-кэрри предполагает серьезное изучение фьючерсных рынков. Больших расхождений, а как следствие, и серьезных заработков здесь ждать не стоит. Ни один рыночный участник не заинтересован в предоставлении гарантий прибыли без рисков. Более того, часто есть дополнительные траты, возникающие при хранении криптоактива или ведении счета, которые покрывают прибыль от арбитража.

Пипсовка на Форекс – что это? Стратегии для пипсовки.

Чтобы воспользоваться обеими этими стратегиями нужно пристально следить за экономической ситуацией в различных странах, а также за условиями, которые предлагают отдельные криптовалютные платформы. После прочтения моей статьи вы узнаете, что такое стратегия «Carry Trade» и в чем ее преимущества. Научитесь с ее помощью зарабатывать на валютном рынке, сводя к минимуму характерные для данной стратегии риски. Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию. Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте. Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности.

SK-FX: подробный гайд по стратегии высокой точности

Но по облигациям отдельных стран ставка доходности составляет 2-3%, потому задача инвестора — найти как можно более дешевые заемные деньги. Потенциальная прибыль может быть ощутимой, однако такие сделки сильно зависят от глобальных рыночных условий и настроений инвесторов. Если ситуация ухудшается, прибыльные сделки могут быстро превратиться в проблемные. Чтобы убытки от переоценки нацвалют не превысили процентный доход, нужно хеджировать риски.

Стратегия керри трейд (carry trade)

Результатом потери интереса стал отток несредств нерезидентов с отечественного рынка, и отечественные банки были вынуждены сокращать валютные резервы. Это привело к сокращению резервов сразу на 35% всего за один день. Таким образом, существует риск повторения данного явления, но в значительно больших объемах. Данная вероятность увеличивается при сохранении нестабильности на финансовых рынках и проведения политики, направленной на снижение ключевой ставки ЦБ РФ. Риском при данной стратегии является изменение обменного курса используемых валют.

Возможно, возникнет вопрос, почему именно стейблкоины, ведь по ним могут быть не самые выгодные условия? Но если вкладываться не в стейблкоины, то нужно учитывать и ценовые движения внутри самих криптовалют. Актив может настолько обвалиться в цене, что заработать на разнице ставок не получится, а USDC и USDT привязаны к доллару, поэтому здесь такой фактор исключен. Станьте профессиональным трейдером, который умеет анализировать рынок, оценивать риски и применять разные стратегии торговли.

Если три года назад цели девальвации национальных валют и ее уровень в разных странах были разными, то сейчас это прежде всего поддержание экономического развития за счет политики дешевых денег. Сделан вывод, что проведение политики дешевых денег способствует повышению риска проведения политики кэрри-трейд и в дальнейшем существует вероятность, что долговой рынок стран будет практически уничтожен. Первые сигналы рискованности данной стратегии появились еще в прошлом веке. Иена выросла на 16% по отношению к доллару, что изменило годы прибыльности для инвесторов кэрри-трейд, которые брали кредиты в иенах, чтобы инвестировать в других странах.

Так, отдельные компании предлагают заработать до 18% на криптовалюте и стейблкоинах. Логично в таких условиях взять кредит в обычном банке, вложиться в USDT или USDC, и положить их на депозит. Стратегия подходит трейдерам в качестве дополнительного дохода к заработку на курсовой разнице. Размер капитала вы определяете сами, исходя из определения целей по прибыли.

Таким образом, средне- и долгосрочные трейдеры могут получать от керри трейд как дополнительный доход, так и накопительный убыток. Если позиция открыта по основным валютным парам и держится не более 1-2 недель, то существенного влияния на итоговый результат свопы не оказывают. Если дольше, то при неблагоприятной ситуации они могут забрать значительную часть прибыли. Об этом стоит помнить и трейдерам практикующим локирование позиций или использующим «сеточные» торговые стратегии. Участникам торговли на Форекс, использующим другие стратегии, положительный валютный своп дает лишь дополнительную прибыль (если торговля предполагает перенос позиции, т.е. сделки в среднем удерживаются более одного дня).

Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам. Carry Trade – позволяет заработать даже в то время когда рынок находится в состоянии флэт, то есть курс курс абсолютно не меняется. Рассмотрим торговлю Carry Trade на рынке Форекс с валютными парами на конкретных примерах. Столько трейдеров и инвесторов пользуются нашей платформой. Приведем пример кэрри-трейда с одновременным открытием длинной и короткой позиции по иене и австралийскому доллару (AUD). Торгуя экзотическими парами, учитывайте их низкую ликвидность и как следствие большие спреды и резкое изменение волатильности.

• В случае неудачи с одним финансовым инструментом другие активы могут компенсировать потери, обеспечивая стабильность портфеля.
• При этом нас даже не будет интересовать направление движения цены.
• Такой подход активно используется инвестиционными банками и хедж-фондами.
• Использование относительно безопасных инструментов снижает риски, но может также уменьшить потенциальную отдачу от инвестиций.
• Кстати, своп не всегда максимален при максимальной разнице ставок, обязательно нужно проверять в спецификациях контрактов у брокеров.

Такая стратегия работает, если фьючерс торгуется с премией к споту (цена контракта выше базовой). Эта ситуация может возникать из-за преобладающих ожиданий ралли актива, фундаментальных аспектов вроде временной стоимости денег, а также из-за рыночных дисбалансов. Несмотря на сходство в названиях, существует значительная разница между кэрри-трейд и cash-and-carry арбитражем. Последний представляет собой торговую стратегию, при которой трейдеры используют разницу между текущей стоимостью актива и ценой фьючерса.

Такая сделка была выгодной, пока разница в процентных ставках оставалась благоприятной, а курс иены внезапно не подскочил по отношению к доллару, что и произошло в июле 2024 года. Понятие кэрри-трейд (carry trade) пришло в криптоиндустрию из традиционных финансов. Кэрри-трейд — это стратегия заработка, при которой участники используют разницу в процентных ставках на разные активы. Сначала берется какой-либо актив по низкой процентной ставке, а затем он переводится в другой инструмент, где можно больше заработать на депозите. После того, как выйдет срок, деньги возвращаются кредитору, а депонент остается в прибыли за счет разницы в ставках. Термин не имеет общепринятого перевода на русский язык, одним из вариантов является «процентный арбитраж».

Видим четкую обратную корреляцию, позволяющую одновременно держать открытыми покупку по Евро и продажу по Австралийцу. В тоже время соответствующие свопы отрицательны, поэтому керри трейд будет убыточным. Методика может использоваться на любом активе с явно выраженным восходящим или нисходящим трендом. Из-за этого многие трейдеры путают своповую торговлю с корреляционной, в которой используется пары с прямой и обратной котировками, идущие в одну или противоположную сторону. Давайте посмотрим на недельный график Евро и Австралийского доллара. Керри трейд переводится как «переносная торговля» или «открыл и держи» и кардинально отличается от других методик торговли на Форекс.

Ее можно найти, например, на аналитическом портале Investing. В таблице обратите внимание на пары с наибольшей разницей учетных ставок. На практике этот механизм реализуется с помощью начисления свопов при переносе сделок на следующий день.

Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.